En esos años el Benfica creó también las secciones de hockey sobre patines, hockey sobre hierba, rugby, baloncesto, balonmano, billar y voleibol. Los primeros campeonatos nacionales de fútbol comenzaron en la temporada 1934-35, y después de perder la primera edición del torneo, el Benfica gana las tres ediciones siguientes, desde 1935-36 hasta 1937-38. Al año siguiente, el equipo gana su primera Copa de Portugal. En 1941, el Benfica vuelve a trasladarse de terreno de juego, esta vez para Campo Grande.
